投资组合的标准差公式_投资组合

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1、投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。

2、目的是分散风险。

3、投资组合可以看成几个层面上的组合。

4、第一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要,考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。

5、第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。

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